Questa volta la lezione l’ha tenuta lo studente. Di fronte a una platea di accademici e professionisti di uno dei più importanti appuntamenti annuali di finanza internazionale. Francesco Bianchi, studente all’ultimo anno di studi magistrali nel corso di Banking & Finance, è stato invitato a parlare alla nona conferenza di R/Finance che si è tenuta a Chicago dal 19 al 20 Maggio.

Francesco ha avuto l’opportunità di presentare un paper scritto congiuntamente con Lorenzo Mercuri, docente di Applied Statistics For Finance alla facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, e con Edit Rroji, del dipartimento di Statistica e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Al centro del suo intervento il programma R, un software di analisi statistica “open source” usato da parecchi milioni di persone nel mondo. Suo competitor è Matlab, programma dalle stesse potenzialità, ma a pagamento. Sia R sia Matlab sono utilizzati dal mondo del lavoro, soprattutto in ambiti quantitativi o di data analysis.

In particolare, il paper si è concentrato sull’implementazione di un modello econometrico (Cogarch) utilizzato nelle analisi delle serie storiche. Durante la conferenza Francesco ha potuto presentare i risultati ottenuti con un particolare focus sui codici scritti appositamente per implementare il modello, la cui particolarità e novità risiede in una miglior gestione della volatilità di un determinato portafoglio di titoli.